Fachbereich Mathematik

Dr. Dorothee Westphal mit GAUSS-Nachwuchspreis ausgezeichnet

Dr. Dorothee Westphal; Foto: SOK

Dr. Dorothee Westphal; Foto: SOK

Dorothee Westphal (AG Finanzmathematik) erhält für ihre Dissertation „Model Uncertainty and Expert Opinions in Continuous-Time Financial Markets“ einen der drei (mit 2.000 Euro dotierten) GAUSS-Nachwuchspreise 2019. 

Sie beschäftigte sich in ihrer Promotion mit Portfoliooptimierung unter Modellunsicherheit. Den Schwerpunkt legte sie dabei auf die Herleitung von optimalen robusten Strategien, die auch unter fehlerhaften Modellannahmen gute Ergebnisse liefern.

Dies wurde vom dem hochrangigen Expertengremium aus Wissenschaft und Praxis, welches mit den GAUSS-Preisen besonders Facharbeiten prämiert, die eine Brücke zwischen wissenschaftlicher Qualität und hoher Praxisrelevanz schlagen, entsprechend gewürdigt.

„Die verwendete Theorie der robusten Portfoliooptimierung ist ein sehr aktuelles Thema – Ökonomen haben schon länger auf die Wichtigkeit dieses Aspekts hingewiesen“, führt Juryvorsitzender Prof. Dr. Alfred Müller aus. „Dorothee Westphal gelingt es in ihrer Arbeit, unter realitätsnahen Annahmen explizite Lösungen für dieses schwierige Problem zu finden.“

Der Betreuer der Dissertation, Prof. Dr. Jörn Saß, ergänzt: „Frau Dr. Westphal hat in ihrer Dissertation eindrucksvoll die aus der Anwendung motivierte Fragestellung durch die Entwicklung neuer mathematischer Methoden und Resultate gelöst. Damit hat sie sowohl wertvolle Beiträge zur mathematischen Theorie geleistet, als auch für den Anwender relevante Resultate erzielt. Diese erklären lang und ausgiebig diskutierte Beobachtungen aus der Praxis. Ich freue mich sehr, dass diese hervorragende Arbeit durch den GAUSS-Preis besonders gewürdigt wird“.

Seit über 20 Jahren verleihen die Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM) und die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) den renommierten GAUSS-Preis für herausragende wissenschaftliche Arbeiten aus dem Bereich der Versicherungs- und Finanzmathematik.

Der diesjährige GAUSS-Preis wurde an Christian Furrer von der Universität Kopenhagen für seine Arbeit „Experience rating in the classic Markov chain life insurance setting. An empirical Bayes and multivariate frailty approach“ verliehen.

Aufgrund der Corona-bedingten Absage der DAV/DGVFM-Jahrestagung, auf der die Verleihung der Preise üblicherweise stattfindet, wurden die Präsentationen der ausgezeichneten Arbeiten im Rahmen der e-Jahrestagung auf www.actuview.com digital angeboten. Dort stehen ab sofort die Aufzeichnungen der Preisträger zur Verfügung.

Zum Seitenanfang