Allgemeine Information
Unten sind die Vorlesungen aufgelistet, die unsere Arbeitsgruppe im Wintersemester 2024/25 anbietet.
Wenn Sie im Sommersemester an einem Projektseminar (siehe Anmeldeformular) oder Reading Course teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte per E-Mail bei dem jeweiligen Betreuer. Termine werden in Absprache mit den Teilnehmenden festgelegt.
Wenn Sie eine Abschlussarbeit in unserer Arbeitsgruppe schreiben möchten, setzen Sie sich einfach direkt mit dem gewünschten Betreuer in Verbindung.
Vorlesungen im Wintersemester
Unsere Arbeitsgruppe bietet im Wintersemester 2024/25 folgende Vorlesungen an:
Inhalte
Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie:
- Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie (Wahrscheinlichkeitsraum, Zufallsvariable, Verteilung)
- Verteilung reellwertiger Zufallsvariablen (Binomial-, Poisson-, Exponential- und Normalverteilung u.a.)
- Erwartungswert, Varianz, Kovarianz
- Verteilung von Zufallsvektoren, multivariate Normalverteilung als Beispiel
- Bedingte Wahrscheinlichkeit, Unabhängigkeit
- Gesetz der großen Zahlen
- Monte-Carlo-Simulation
- Zentraler Grenzwertsatz
Grundlagen der Statistik:
- Parameterschätzer
- Intervallschätzer
Tests
Kontaktzeit
4 SWS Vorlesung
2 SWS Übung
Inhaltliche Voraussetzungen
Modul "Grundlagen der Mathematik"
Angebotsturnus
Die Vorlesung wird jedes Jahr im Wintersemester angeboten.
Hier geht es zum KIS-Eintrag:
Stochastische Methoden (Vorlesung)
Stochastische Methoden (Übung)
Stochastische Methoden (Praktikum)
Aktuelle Informationen
Es wird jeweils vorausgesetzt, dass die Vorlesungspräsentationen, die als Video in OLAT zur Verfügung stehen werden, vor (!) den jeweiligen Besprechungen von den Teilnehmern angesehen wurden. Genaue Informationen gibt es in OLAT.
Termine und Ort
Einmalige Termine
- Mo (14.10.2024), 13:45 - 17:00, 48-538
- Di (15.10.2024), 13:45 - 17:00, 48-538
- Mi (16.10.2024), 13:45 - 17:00, 48-538
- Do (17.10.2024), 13:45 - 17:00, 48-538
- Fr (18.10.2024), 13:45 - 17:00, 48-538
Weitere Informationen
Anzahl der SWS: 2 Std.
Unterrichtssprache: Englisch
KIS
Hier geht es zum KIS-Eintrag: KIS
Inhalte
- Standardmodelle: Black-Scholes, Heston und andere SV Modelle, lokale Volatilität
- Modellwahl und Kalibrierung
- Ansätze zur Optionsbewertung: analytische Formel, partielle Differentialgleichungen, Monte-Carlo Simulationen, Baumverfahren
- Preisberechnung für exotische Optionen und Zertifikate
- Ausgewählte Themen zu Monte-Carlo Simulationen: Erzeugung von Zufallsvariablen, Numerische Verfahren für SDEs, Varianzreduktion, stochastische Taylor-Entwicklung
- Konvergenz stochastischer Verfahren und Satz von Donsker
Kontaktzeit
2 SWS Vorlesung
Inhaltliche Voraussetzungen
Lehrveranstaltung "Probability Theory"
Angebotsturnus
Die Vorlesung findet unregelmäßig statt.
Hier geht es zum KIS-Eintrag: Computational Finance (Vorlesung)
Seminare und Reading Course
Unsere Arbeitsgruppe bietet im Wintersemester 2023/24 folgende ergänzende Veranstaltungen an:
Erstes Treffen am 23. Oktober, 13:15 Uhr, Raum t.b.a. Die Zeiten für die wöchentlichen Treffen werden dann besprochen. (kein regelmäßiger Termin)
Inhalte
Equilibrium Models in Insurance and Finance
Kontaktzeit
2 SWS Projektbegleitung
Termine
Melden Sie sich bitte bis zum 21. Oktober per E-Mail bei Prof. Dr. Jörn Saß. Termine werden dann in Absprache mit den Teilnehmern festgelegt.
Hier geht es zum KIS-Eintrag: Reading Course "Advanced Topics in Actuarial and Financial Mathematics"
Erstes Treffen am 23. Oktober, 13:15 Uhr, Raum t.b.a. Die Zeiten für die wöchentlichen Treffen werden dann besprochen. (kein regelmäßiger Termin)
Inhalte
Equilibrium Models in Insurance and Finance
Termine
Hier geht es zum KIS-Eintrag: Reading Course "Advanced Topics in Actuarial and Financial Mathematics"
erstes Treffen: Mo, 21.10.2024, 15:30, Raum 48-606 (kein regulärer Termin)
Hier geht es zum KIS-Eintrag: KIS