Allgemeine Information

Unten sind die Vorlesungen aufgelistet, die unsere Arbeitsgruppe im Sommersemester 2024 anbietet.

Wenn Sie im Sommersemester an einem Projektseminar (siehe Anmeldeformular) oder Reading Course teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte per E-Mail bei dem jeweiligen Betreuer. Termine werden in Absprache mit den Teilnehmenden festgelegt.

Wenn Sie eine Abschlussarbeit in unserer Arbeitsgruppe schreiben möchten, setzen Sie sich einfach direkt mit dem gewünschten Betreuer in Verbindung.

Vorlesungen im Sommersemester

Unsere Arbeitsgruppe bietet im Sommersemester 2024 folgende Vorlesungen an:

Inhalte:

Es werden die grundlegenden Konzepte der Finanzmathematik in diskreter Zeit behandelt:

  • Ein-Perioden-Modell
  • Stochastische Modellierung von Finanzmärkten
  • Risikoneutrale Bewertung
  • Fundamentalsätze der Preistheorie
 
Kontaktzeit:

2 SWS Vorlesung mit integrierten Übungen

Inhaltliche Voraussetzungen:

Modul "Grundlagen der Mathematik", Lehrveranstaltung "Stochastische Methoden"

Angebotsturnus:

Die Vorlesung wird jedes Jahr im Sommersemester angeboten. Sie findet geblockt in der ersten Semesterhälfte statt.

Hier geht es zum KIS-Eintrag: KIS

OLAT-Kurs

 

Inhalte:
  • Modellierung zeitdiskreter Finanzmärkte
  • Anwendung von Konzepten der Wahrscheinlichkeitstheorie: Bedingter Erwartungswert, Martingale, Stoppzeiten, Maßwechsel
  • Binomialmodell
  • Preistheorie in zeitdiskreten Finanzmärkten
  • Bewertung europäischer Optionen
  • Bewertung amerikanischer Optionen
  • Grundzüge der Portfolio-Optimierung
 
Kontaktzeit:

2 SWS Kompaktkurs mit integrierten Übungen / Seminar

Inhaltliche Voraussetzungen:

Lehrveranstaltung "Probability Theory"

Angebotsturnus:

Der Kompaktkurs findet jedes Semester jeweils in den ersten Wochen (vor Beginn der Vorlesungszeit) statt.

Hier geht es zum KIS-Eintrag: KIS

OLAT-Kurs

 

Inhalte:
  • Grundlagen der stochastischen Analysis (Brownsche Bewegung, Itô-Integral, Itô-Formel, Martingaldarstellungssatz, Satz von Girsanov, lineare stochastische Differentialgleichungen, Satz von Feynman und Kac)
  • Diffusionsmodell für Aktienpreise und Handelsstrategien
  • Vollständigkeit des Marktes
  • Optionsbewertung nach dem Duplikationsprinzip, Black-Scholes-Formel
  • Optionsbewertung und partielle Differentialgleichungen
  • Exotische Optionen
  • Arbitragegrenzen (Put-Call-Parität, Parität der Preise für europäische und amerikanische Calls)
 
Kontaktzeit:

4 SWS Vorlesung
2 SWS Übung

Inhaltliche Voraussetzungen:

Lehrveranstaltung "Probability Theory"

Angebotsturnus:

Die Vorlesung wird jedes Jahr im Sommersemester angeboten.

Hier geht es zu den KIS-Einträgen: KIS (Vorlesung) KIS (Übung)

OLAT-Kurs

Inhalte:
  • Elementare Finanzmathematik (Zinsrechnung)
  • Sterblichkeit
  • Versicherungsleistungen
  • Nettoprämien und Nettodeckungskapital
  • Einbeziehung der Kosten
  • Versicherung auf verbundene Leben
  • Verschiedene Ausscheideursachen
 
Kontaktzeit:

2 SWS Vorlesung 

Inhaltliche Voraussetzungen:

Lehrveranstaltung "Stochastische Methoden"

Angebotsturnus:

Die Vorlesung wird jedes Jahr im Sommersemester angeboten. Sie findet geblockt in der zweiten Semesterhälfte statt.

Hier geht es zum KIS-Eintrag: KIS

 

Inhalte:
  • Lebensversicherungsmathematik:
    • Dynamische Modelle (Markovkette, zeitstetig),
    • stochastische Zinsen,
    • fondsgebundene Produkte und Produkte mit Garantie,
    • marktkonsistente Bewertung.
  • Krankenversicherungsmathematik:
    • Tarifarten und Beitragsberechnung,
    • Altersrückstellung und Vertragswechsel,
    • Überschussbeteiligung und Beitragsermäßigung,
    • Risikobewertung.
  • Pensionsversicherungsmathematik:
    • Zustandsdiagramme,
    • Axiomensystem von Neuburger,
    • Schätzung von Ausscheidewahrscheinlichkeiten,
    • Prämien und Reserven.

 

Kontaktzeit:

2 SWS Vorlesung 

Inhaltliche Voraussetzungen:

Lehrveranstaltung "Life Insurance Mathematics"

Angebotsturnus:

Die Vorlesung wird unregelmäßig angeboten.

Hier geht es zum KIS-Eintrag: KIS

OLAT-Kurs

Seminare und Reading Course

Unsere Arbeitsgruppe bietet im Sommersemester 2024 folgende ergänzende Veranstaltungen an:

Inhalte:

Finanzmathematik

Kontaktzeit:

2 SWS Seminar

Inhaltliche Voraussetzungen:

Lehrveranstaltungen "Probability Theory" und "Financial Mathematics"

Angebotsturnus:

Die Termine werden beim ersten Meeting im Sommersemester vereinbart.

Melden Sie sich bitte bis zum 31. März per E-Mail bei Prof. Dr. Jörn Saß.

Hier geht es zum KIS-Eintrag: KIS

OLAT-Kurs