Inhalte

• Linear regression models
• Parametric curve fitting
• Likelihood ratio tests
• Data adaptive model selection
• Analysis of variance (ANOVA)
• Experimental design
• Stationary stochastic processes
• Autoregressions and ARMA-processes
• Parameter estimation and model selection (time series)
• Trend and seasionality
• Forecasting by exponential smoothing and the Box-Jenkins method
• Linear filters

Kontaktzeit

Anzahl der SWS: 4 Std. + 2 Std.
Unterrichtssprache: Englisch

Inhaltliche Voraussetzungen

Elementare Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik (z. B. Praktische Mathematik: Stochastik)

KIS

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RTSA (Vorlesung) 
RTSA (Übung)
 

OLAT

Inhalte

Es werden die grundlegenden Konzepte der Finanzmathematik in diskreter Zeit behandelt:

• Ein-Perioden-Modell,
• Stochastische Modellierung von Finanzmärkten,
• Risikoneutrale Bewertung,
• Fundamentalsätze der Preistheorie.

Kontaktzeit

Anzahl der SWS:  2 Std.
Unterrichtssprache: Deutsch
Kennung: MAT-60-15-V-4

KIS

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KIS (Vorlesung) 

 

OLAT

Aktuelle Informationen

Es wird jeweils vorausgesetzt, dass die Vorlesungspräsentationen, die als Video in OLAT zur Verfügung stehen werden, vor (!) den jeweiligen Besprechungen von den Teilnehmern angesehen wurden. Genaue Informationen gibt es in OLAT.

Termine und Ort

Einmalige Termine

•    Mo (14.4.2025), 15:30 - 17:00, 48-582
•   Di (15.4.2024), 15:30 - 17:00, 48-582
•   Mi (16.4.2024), 15:30 - 17:00, 48-582
•   Do (17.4.2024), 15:30 - 17:00, 48-582

Weitere Informationen

Anzahl der SWS: 2 Std.
Unterrichtssprache: Englisch

KIS

Hier geht es zum KIS-Eintrag: KIS 

Inhalte

• The main principles of modern continuous time financial mathematics such as
  • the no arbitrage principle,
  • the replication principle,
  • the risk-neutral valuation principle
• The continuous-time financial market model in a diffusion setting which is based on deep technical results and methods such as
  • Brownian motion and martingales
  • Itô integrals and Itô calculus including Itô´s formula, Itô's martingale representation theorem, Girsanov' theorem and the Feynman-Kac theorem
  • Stochastic differential equations
  • Parabolic partial differential equations
• The martingale and the PDE approach to option pricing including the Black-Scholes formula and some practical applications
• Valueing various exotic options including some basic numerical schemes to price them
• Solving the continuous-time portfolio optimization problem by the martingale approach

Kontaktzeit

Anzahl der SWS: 4 Std. + 2 Std.
Unterrichtssprache: Englisch
Kennung: MAT-61-11-V-7

Folgeveranstaltungen

Interest Rate Theory

KIS

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Finanzmathematik (Vorlesung) 
Finanzmathematik (Übung)
 

OLAT

Findet geblockt in der Zeit von 27.05.2025 bis 09.07.2025 statt. (kein regulärer Termin)

Inhalte

• Elementary financial mathematics (calculation of interest)
• Mortality
• Insurance benefits
• Net premiums and net actuarial reserves
• Inclusion of costs
• Life related insurance
• Various reject causes

Format

Digital: Aufzeichnung + Live-Stream

Kontaktzeit

Anzahl der SWS: 2 Std.
Unterrichtssprache: Englisch
Kennung: MAT-61-18-V-7

Inhaltliche Voraussetzungen

Elementare Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik (z. B. Praktische Mathematik: Stochastik)

KIS

Hier geht es zum KIS-Eintrag:
KIS (Vorlesung) 

 

OLAT

Erstes Treffen am 23. April, 13:15 Uhr, Raum 48-606. Die Zeiten für die wöchentlichen Treffen werden dann besprochen. (kein regelmäßiger Termin)

Voraussetzungen

Wahrscheinlichkeitstheorie und Finanzmathematik oder Mathematik der Nichtlebensversicherung

Kontaktzeit

2 SWS Projektbegleitung

Termine

Melden Sie sich bitte bis zum 22. April per E-Mail bei Prof. Dr. Jörn Saß. Bitte geben Sie in dieser E-Mail an, welche Vorlesungen in Finanz- und Versicherungsmathematik Sie besucht haben.

Hier geht es zum KIS-Eintrag: Seminar Finanzmathematik