Allgemeine Information
Unten sind die Vorlesungen und ergänzenden Veranstaltungen aufgelistet, welche unsere Arbeitsgruppe im derzeitigen Semester anbietet.
Wenn Sie an einem Projektseminar (siehe Anmeldeformular) oder Reading Course teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte per E-Mail bei dem jeweiligen Betreuer. Termine werden in Absprache mit den Teilnehmenden festgelegt.
Wenn Sie eine Abschlussarbeit in unserer Arbeitsgruppe schreiben möchten, setzen Sie sich einfach direkt mit dem gewünschten Betreuer in Verbindung.
Vorlesungen
Unsere Arbeitsgruppe bietet folgende Vorlesungen an:
Inhaltliche Voraussetzungen
Inhalte
- Grundlagen der Zinsmodellierung (Bonds und lineare Produkte, Swaps, Caps und Floors, Bondoptionen, Zinssatzoptionen, Zinsstrukturkurve, Zinsraten (Kassa- und Terminzinsraten)),
- Heath-Jarrow-Morton Modellrahmen (Einfaches Beispiel: Ho-Lee Modell, allgemeine HJM-Drift-Bedingung, ein- und mehrdimensionale Modellierung),
- Kassaratenmodelle (Allgemeine Ein-Faktoren-Modellierung, allgemeine Bewertungsgleichung, affine Zinsstrukturmodellierung, Vasicek-, Cox-Ingersoll-Ross- und weitere Modelle, Optionspreisformeln, Modellkalibrierung),
- Ausfallrisikobehaftete Bonds (Mertonmodell).
Kontaktzeit
Anzahl der SWS: 2 Std. (V)
Unterrichtssprache: Englisch
Modulhandbuch
KIS
OLAT
Inhaltliche Voraussetzungen
Inhalte
- Faltung und Transformierte,
- Schadensverteilung,
- Individuelles Risikomodell,
- Kollektive Risikomodelle:
- Modelle für den Schadensanzahlprozess,
- Poisson-Prozesse,
- Erneuerungsprozesse,
- Gesamtschadenshöhenverteilung,
- Risikoprozess,
- Ruintheorie und Ruinwahrscheinlichkeiten,
- Prämienkalkulation,
- Erfahrungstarifierung:
- Bayes Schätzung,
- Lineare Bayes Schätzung (Bühlmann- und Bühlmann-Straub-Modell),
- Schadenrückstellung,
- Rückversicherung und Risikoteilung.
Kontaktzeit
Anzahl der SWS: 4 Std. (V) + 2 Std. (Ü)
Unterrichtssprache: Englisch
Modulhandbuch
KIS
OLAT
Inhaltliche Voraussetzungen
Inhalte
- Präferenzen und Erwartungsnutzen,
- Axiomatische Einführung von Risikomaßen,
- Robuste Repräsentation konvexer und kohärenter Risikomaße,
- Beispiele: Value at Risk, Average Value at Risk, Shortfall, Worst Case,
- Erweiterungen: Semidynamische, dynamische, verteilungsunabhängige Risikomaße,
- Schätzung von Risikomaßen,
- Ratingsysteme:
- Score-basierte Ratings,
- Nutzen-basierte Ratings für Finanzprodukte,
- Chance-Risiko-Klassen für Versicherungsprodukte,
- Kreditausfallrisiken: Strukturelle Modelle und Reduktionsmodelle,
- Anwendungen:
- Risikobasierte Versicherungsprämien,
- Portfoliooptimierung unter Risikonebenbedingungen,
- Kreditderivate.
Kontaktzeit
Anzahl der SWS: 2 Std. (V)
Unterrichtssprache: Englisch
Modulhandbuch
KIS
OLAT
RPTU Risk Measures with Applications to Finance and Insurance WS 26/27
Inhaltliche Voraussetzungen
Inhalte
- Asymptotik von M-Schätzern, insbesondere von Maximum-Likelihood-Schätzern,
- Bayes- und Minimax-Schätzer,
- Likelihood-Quotienten-Tests: Asymptotik und Beispiele (t-Test, c²-Anpassungstest),
- Glivenko-Cantelli-Theorem, Kolmogorov-Smirnov-Test,
- Differenzierbare statistische Funktionale und exemplarische Anwendungen (Herleitung asymptotischer Resultate, Robustheit),
- Resampling-Verfahren am Beispiel des Bootstraps.
Kontaktzeit
Anzahl der SWS: 4 Std. (V) + 2 Std. (Ü)
Unterrichtssprache: Englisch
Modulhandbuch
KIS
OLAT
Ergänzende Veranstaltungen
Unsere Arbeitsgruppe bietet folgende (Projekt-)seminare und Reading Course(s) an:
(Projekt-)seminare
Inhaltliche Voraussetzungen
Inhalte
- Modellierung zeitdiskreter Finanzmärkte,
- Anwendung von Konzepten der Wahrscheinlichkeitstheorie: Bedingter Erwartungswert, Martingale, Stoppzeiten, Maßwechsel,
- Binomialmodell,
- Preistheorie in zeitdiskreten Finanzmärkten,
- Bewertung europäischer Optionen,
- Bewertung amerikanischer Optionen,
- Grundzüge der Portfolio-Optimierung.
Kontaktzeit
Anzahl der SWS: 2 Std. Projektbegleitung
Unterrichtssprache: Englisch
Termine
- Mo (12.10. 10:15 - 15:30) in Raum 48-538
- Di (13.10. 10:15 - 15:30) in Raum 48-538
- Mi (14.10. 10:15 - 15:30) in Raum 48-538
- Do (15.10. 10:15 - 15:30) in Raum 48-538
- Fr (16.10. 10:15 - 15:30) in Raum 48-538
Modulhandbuch
KIS
Inhaltliche Voraussetzungen
Inhalte
Bearbeitung eines fortgeschrittenen Themas auf Masterniveau aus dem Bereich der Finanzmathematik.
Kontaktzeit
Anzahl der SWS: 2 Std. Projektbegleitung
Unterrichtssprache: Englisch
Anmeldung und Termine
Melden Sie sich bitte bis zum 17. Oktober per E-Mail bei Prof. Dr. Sass. Bitte geben Sie in dieser E-Mail an, welche Vorlesungen in Finanz- und Versicherungsmathematik Sie besucht haben.
Erstes Treffen am 28. Oktober, 12:00 Uhr, Raum 48-606. Die Zeiten für die wöchentlichen Treffen werden dann besprochen. (kein regelmäßiger Termin)
Modulhandbuch
KIS
Inhaltliche Voraussetzungen
Inhalte
Bearbeitung eines Projektes aus der Praxis der Finanz- und Versicherungsindustrie in einer Projektgruppe (2-5 Teilnehmerinnen und Teilnehmer) unter Anleitung einer Projektbetreuerin oder eines Projektbetreuers:
- Ausgangspunkt ist eine reale Problemstellung.
- Problembearbeitung: Auswahl oder Entwicklung eines geeigneten finanz- oder versicherungsmathematischen Modells, Einordnung in den theoretischen Hintergrund, Formulierung von Lösungsansätzen, Erarbeiten von theoretischen Lösungen oder Auswahl geeigneter numerischer Verfahren, Implementierung der Verfahren. In regelmäßigen Treffen mit den Betreuenden stellt jeweils ein Gruppenmitglied den aktuellen Stand der Arbeit sowie die Planung des weiteren Vorgehens vor.
- Abschlusspräsentation und/oder Abschlussbericht über die Bearbeitung des Projekts, wobei jedes Mitglied der Projektgruppe für einen Teil verantwortlich ist.
Kernthema: Systemic Risk
Kontaktzeit
Anzahl der SWS: 2 Std. Projektbegleitung
Unterrichtssprache: Deutsch/Englisch (nach Bedarf)
Anmeldung und Termine
Melden Sie sich bitte bis zum 17. Oktober per E-Mail bei Prof. Dr. Sass. Bitte geben Sie in dieser E-Mail an, welche Vorlesungen in Finanz- und Versicherungsmathematik Sie besucht haben.
Erstes Treffen am 22. Oktober, 13:45 - 14:00 Uhr, Raum 48-606. Die Zeiten für die wöchentlichen Treffen werden dann besprochen. (kein regelmäßiger Termin)
Modulhandbuch
KIS
Reading Course(s)
Inhaltliche Voraussetzungen
Inhalte
Markov Decision Processes with Applications to Finance
Die genauen Inhalte werden in einem Vorgespräch zu Beginn des Semesters vorgestellt (Termin eines Treffens wird noch bekanntgegeben).
Kontaktzeit
Anzahl der SWS: 2 Std. Projektbegleitung
Unterrichtssprache: Deutsch/Englisch (nach Bedarf)
Anmeldung und Termine
Melden Sie sich bitte bis zum 17. Oktober per E-Mail bei Prof. Dr. Sass . Bitte geben Sie in dieser E-Mail an, welche Vorlesungen in Finanz- und Versicherungsmathematik Sie besucht haben.
Die genauen Termine werden noch bekanntgegeben. (kein regulärer Termin)
Modulhandbuch