Müller, Lukas: Worst-Case Portfolio Optimization: Stress Scenarios, Crash-/Default-Risk and Ambiguity

Am Freitag, 25. Mai 2022, um 14:00 Uhr findet die Disputation von Herrn Lukas Müller statt. Aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen wird die Universitätsöffentlichkeit durch Übertragung der Disputation in Form eines openOLAT-Kurses unter Nutzung von BigBlueButton hergestellt. Für die Teilnahme an der Disputation ist daher eine Anmeldung per Mail an gradschool(at)mathematik.uni-kl.de bis spätestens 23. Mai 2022 erforderlich.

Thema der Dissertation: Worst-Case Portfolio Optimization: Stress Scenarios, Crash-/Default-Risk and Ambiguity

Betreuer: Prof. Dr. Korn