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Topics of Bachelor Theses in Computational Stochastics
- Der Satz von Ito-Nisio und die Brownsche Bewegung
- Brownsche Lokalzeiten
- Deterministische Skorohod-Probleme auf konvexen Gebieten
- Die Besov-Regularität der Brownschen Bewegung
- Approximation irregulärer Funktionale
- Simulation Gaußscher Zufallsfelder
- Monte Carlo-Methoden zur Simulation einer Elektronendynamik
- Multilevel-Approximation der Verteilung des Maximums der Brownschen Bewegung
- Kerndichteschätzer auf Hölder- und Nikolski-Klassen
- Simulation seltener Ereignisse und exponentieller Maßwechsel